陈迎姿，女，湖南永州人，数学讲师，计算数学专业博士，现任金融数学系教师。

主要研究方向：微分方程数值方法及应用；随机微分方程；金融期权定价。

主要承担课程：《多元统计分析》、《金融衍生产品定价模型》、《MATLAB软件与应用》。

一、主要学习与工作经历

学习经历：

2019年6月毕业于湘潭大学计算数学专业，获得博士学位；

2013年6月毕业于长沙理工大学计算数学专业，获得硕士学位；

工作经历：

2019年9月至今，在广东金融学院工作，担任专任教师职务。

二、主要成果

课题：

主持湖南省研究生创新项目，带跳期权定价问题的数值解法，CX2017B267，2017.01-2018.12.

参与国家自然科学基金面上项目，非线性复合刚性发展方程高阶隐显方法的理论及其应用，11771060，2018.01-2021.12.

论文：

[1] An efficient algorithm for options under Merton's jump-diffusion model on nonuniform grids. Computational Economics, 53 (2019) 1565-1591.

[2] On the implicit-explicit variable two-step BDF method for parabolic integro-differential equations with applications in finance. SIAM Journal on Numerical Analysis, 57 (3) (2019) 1289-1317.

[3] Numerical solutions of SDEs with Markovian switching and jumps under non-Lipschitz conditions. Journal of Computational and Applied Mathematics, 360 (2019) 41-54.

[4] IMEX-BDF2 compact scheme for pricing options under regime-switching jump-diffusion models. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 42 (2019) 2646-2663.

[5] Fast numerical valuation of options with jump under Merton's model. Journal of Computational and Applied Mathematics, 318 (2017) 79-92.

[6] 非线性Black-Scholes期权定价模型的数值模拟.湖南理工学院学报（自然科学版）, 29 (2016) 12-16.