陈迎姿

作者: 时间:2020-07-16 点击数:

 

陈迎姿,女,湖南永州人,数学讲师,计算数学专业博士,现任金融数学系教师。

主要研究方向:微分方程数值方法及应用;随机微分方程;金融期权定价

主要承担课程:《多元统计分析》、《金融衍生产品定价模型》、《MATLAB软件与应用》

一、主要学习与工作经历

学习经历:

20196月毕业于湘潭大学计算数学专业,获得博士学位;

20136月毕业于长沙理工大学计算数学专业,获得硕士学位;

工作经历:

20199月至今,在广东金融学院工作,担任专任教师职务。

、主要成果

课题:

主持湖南省研究生创新项目带跳期权定价问题的数值解法,CX2017B2672017.01-2018.12.

参与国家自然科学基金面上项目,非线性复合刚性发展方程高阶隐显方法的理论及其应用,117710602018.01-2021.12.

论文:

[1] An efficient algorithm for options under Merton's jump-diffusion model on nonuniform grids. Computational Economics, 53 (2019) 1565-1591.

[2] On the implicit-explicit variable two-step BDF method for parabolic integro-differential equations with applications in finance. SIAM Journal on Numerical Analysis, 57 (3) (2019) 1289-1317.

[3] Numerical solutions of SDEs with Markovian switching and jumps under non-Lipschitz conditions. Journal of Computational and Applied Mathematics, 360 (2019) 41-54.

[4] IMEX-BDF2 compact scheme for pricing options under regime-switching jump-diffusion models. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 42 (2019) 2646-2663.

[5] Fast numerical valuation of options with jump under Merton's model. Journal of Computational and Applied Mathematics, 318 (2017) 79-92.

[6] 非线性Black-Scholes期权定价模型的数值模拟.湖南理工学院学报(自然科学版), 29 (2016) 12-16.

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