陈迎姿,女,湖南永州人,数学讲师,计算数学专业博士,现任金融数学系教师。
主要研究方向:微分方程数值方法及应用;随机微分方程;金融期权定价。
主要承担课程:《多元统计分析》、《金融衍生产品定价模型》、《MATLAB软件与应用》。
一、主要学习与工作经历
学习经历:
2019年6月毕业于湘潭大学计算数学专业,获得博士学位;
2013年6月毕业于长沙理工大学计算数学专业,获得硕士学位;
工作经历:
2019年9月至今,在广东金融学院工作,担任专任教师职务。
二、主要成果
课题:
主持湖南省研究生创新项目,带跳期权定价问题的数值解法,CX2017B267,2017.01-2018.12.
参与国家自然科学基金面上项目,非线性复合刚性发展方程高阶隐显方法的理论及其应用,11771060,2018.01-2021.12.
论文:
[1] An efficient algorithm for options under Merton's jump-diffusion model on nonuniform grids. Computational Economics, 53 (2019) 1565-1591.
[2] On the implicit-explicit variable two-step BDF method for parabolic integro-differential equations with applications in finance. SIAM Journal on Numerical Analysis, 57 (3) (2019) 1289-1317.
[3] Numerical solutions of SDEs with Markovian switching and jumps under non-Lipschitz conditions. Journal of Computational and Applied Mathematics, 360 (2019) 41-54.
[4] IMEX-BDF2 compact scheme for pricing options under regime-switching jump-diffusion models. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 42 (2019) 2646-2663.
[5] Fast numerical valuation of options with jump under Merton's model. Journal of Computational and Applied Mathematics, 318 (2017) 79-92.
[6] 非线性Black-Scholes期权定价模型的数值模拟.湖南理工学院学报(自然科学版), 29 (2016) 12-16.